Ir ao contido

Castellano

SupplyWatch

Sistema de alerta temperá de riscos nas cadeas de subministración. Intentaba anticipar presións a partir de noticias de todo o mundo, recollidas polo proxecto GDELT. Esta páxina resume os seus resultados cos datos do 4 de outubro de 2026, que xa non se actualizan.

Estado
Detido desde outubro de 2026 — sen capacidade preditiva demostrada
Datos
Conxelados o 4 de outubro de 2026
Tecnoloxías
Python · LightGBM · Prophet · PostgreSQL · n8n · Grafana
Licenza
AGPLv3
Código
Repositorio (abre nunha lapela nova)

Por que se detivo o proxecto

Primeiro, polos resultados: ningún horizonte superou a súa validación.

Despois, polas licenzas. Varias fontes non permiten o uso que necesitaría un produto. FRED non permite, sen o seu consentimento por escrito, gardar o seu contido nunha base de datos nin adestrar modelos con el; a FAO e o FMI piden permiso para o uso comercial, e ICE reserva para uso interno o índice que predicía o curto prazo. Nun proxecto sen fins comerciais as licenzas tiñan arranxo; os resultados, non.

Queda o código, con licenza AGPL, as avaliacións e os resultados negativos, documentados no repositorio.

Os tres horizontes

As tres fichas teñen a mesma estrutura, funcionen ou non: que predín, con que datos, como saíu a súa validación, o seu último valor e os seus límites.

Curto prazo: de 0 a 4 semanas

Que predí
Se un índice semanal de estrés financeiro se disparará nas catro semanas seguintes. O modelo predí canto se separará da súa media das 52 semanas anteriores, en desviacións típicas, e alerta cando a predición chega a 1,0. O índice é o diferencial dos bonos de alto rendemento que publica ICE (HY_OAS). As alertas compáranse cos episodios do GSCPI: un mes en que se separa máis de 1,0 desviacións típicas dos seus 24 meses anteriores é un evento de presión, e máis de 1,5, un evento severo.
Con que datos
A intensidade dos eventos de GDELT por país e categoría, a súa cobertura nos medios e a súa anomalía; 21 variables temáticas do GKG de GDELT; e a variación dos indicadores económicos respecto da súa media móbil. Modelo: LightGBM, readestrado cada semana.
Validación
Gate CP-3, co modelo do 4 de outubro de 2026 e 95 semanas fóra de mostra: non superado.
CriterioEsixidoObtidoResultado
Episodios severos detectados (recall)máis do 80 %0 de 8Non cumpre
Anticipación media4 semanas ou máis0,0 semanas, sobre 11 eventosNon cumpre
Falsas alarmasmenos do 20 %non houbo ningunha alertaNon medible
Mellora da AUC sobre a referenciamáis de +0,05−0,020 (0,730 fronte a 0,750)Non cumpre
Último valor
Non se publica. O modelo adéstrase para predicir un índice de ICE reservado para uso interno, e FRED, por onde chega, non permite adestrar modelos co seu contido. A última puntuación calculouse o 23 de agosto de 2026; desde o 25 de agosto, o gate impide escribir máis.
Límites
  • LightGBM non predí valores por riba dos que viu ao adestrar, e unha crise é xusto iso. Varias reformulacións intentárono, e ningunha superou a súa validación (ADR-023, ADR-024, ADR-026 e ADR-027).
  • As 21 variables do GKG están conxeladas desde o 11 de xullo de 2026, porque a súa inxesta diaria non chegou a construírse (ADR-024). No modelo avaliado o 25 de agosto sumaban o 55,2 % da importancia.
  • O criterio de anticipación premia alertar menos: con 11 eventos avaliables, o seu teito, alertando en todos, é de 3,55 semanas, por baixo das 4 esixidas.

Medio prazo: de 1 a 3 meses

Que predí
O GSCPI mensual da Fed de Nova York, de un a tres meses vista, con Prophet.
Con que datos
O GSCPI desde 1998 e, como regresores, agregados mensuais de GDELT e do seu GKG e os prezos do Brent, do gas Henry Hub e dos alimentos da FAO.
Validación
Fase A2 de ADR-029 (5 de agosto de 2026), sobre 10 episodios de presión: non superada. Formalmente cumpre 5 dos 6 criterios, pero unha auditoría posterior mostrou que só a anticipación e a cobertura resisten.
CriterioEsixidoObtidoResultado
Meses severos detectados (recall)50 % ou máis45,5 % (20 de 44)Non cumpre
Anticipación media1 mes ou máis1,81 mesesCumpre
Falsas alarmasmenos do 20 %0,0 % (22 alertas)Cumpre sen casos que o poñan a proba: só 8 dos 90 avaliados eran negativos
Mellora da AUC sobre a referencia+0,15 ou máis+0,241Cumpre por un crédito espurio: sen unha fila sen predición que contaba como acerto, +0,138
Brier Skill Scoremáis de 00,534Cumpre fronte a unha referencia mal axustada: fronte á taxa real do período avaliado, −2,45
Episodios con algún acerto2 ou máis7 de 10Cumpre
Último valor
Non hai: o módulo nunca chegou a produción e non gardou ningunha predición.
Límites
  • Avaliar só dentro dos episodios deixa moi poucos casos negativos (8 de 90), e con tan poucos, as falsas alarmas, a AUC e o BSS non miden o que din medir.
  • Agardar non o arranxa: ao ritmo histórico, un episodio novo cada uns 2,4 anos, nin acertándoo enteiro se pasaría do 50,0 %.
  • Desde o 6 de novembro de 2025, a Fed de Nova York publica o GSCPI «with limited data», pola suspensión dalgunhas das súas series.

Longo prazo: de 6 a 18 meses

Que é
Non é unha predición. É un índice de risco estrutural por país, de 0 a 100 (máis alto, máis risco), que combina gobernanza (WGI, 60 %) e loxística (LPI, 40 %), ambos do Banco Mundial, cun axuste global de como moito un 15 % segundo a tendencia do GSCPI nos últimos 36 meses. A cifra global é a media simple de todos os países con dato.
Con que datos
Os Worldwide Governance Indicators e o Logistics Performance Index do Banco Mundial, e o GSCPI.
Validación
Non ten validación preditiva: é un índice de referencia construído con regras fixas, non un modelo adestrado (ADR-007). Non se mediu se anticipa nada.
Último valor
51,2 sobre 100, calculado o 4 de outubro de 2026 como media de 207 países.
Límites
  • O 40 % do peso, o LPI, está conxelado: o seu último dato é de 2022, porque o Banco Mundial o substituíu por un sistema de 21 indicadores sen unha puntuación única por país.
  • 69 de 207 países non teñen LPI; para eles, o índice usa só o WGI.
  • O Banco Mundial advirte: «WGI data are not intended to serve as definitive criteria for use in credit assessments, sovereign credit ratings, investment risk, or other critical financial decisions».

Os indicadores, á data de conxelación

IndicadorÚltimo datoDataVariaciónFonteDez anos
Presión da cadea de subministración global (GSCPI)
desviacións típicas sobre a súa media
1,06 agosto de 2026 +41,5 % Fed de Nova York Presión da cadea de subministración global (GSCPI): últimos dez anos
Índice de prezos dos alimentos da FAO
puntos (2014-2016 = 100)
136,0 setembro de 2026 +5,4 % FAO Índice de prezos dos alimentos da FAO: últimos dez anos
Gas natural na UE
USD por millón de BTU
FMI (abre nunha lapela nova) xullo de 2026 non se publica FMI, a través de FRED non se mostra
Petróleo Brent
USD por barril
EIA (abre nunha lapela nova) 29 de setembro de 2026 non se publica EIA, a través de FRED non se mostra
Gas natural Henry Hub (EUA)
USD por millón de BTU
EIA (abre nunha lapela nova) 29 de setembro de 2026 +5,7 % EIA non se mostra
A variación é un cálculo propio: a diferenza, en porcentaxe, entre o último dato e a media dos 12 últimos da mesma serie (12 meses nas mensuais e 12 días hábiles nas diarias). Os gráficos mostran os valores mensuais dos últimos dez anos. Do Henry Hub publícase só a variación, porque o seu prezo procede de Refinitiv. Do Brent e do gas na UE non se publica nin o valor nin a variación, porque chegan a través de FRED e as súas condicións non aclaran se se pode publicar unha cifra calculada sobre os seus datos. O valor dos tres está na serie oficial enlazada.

O GSCPI, a referencia coa que se validou todo

GSCPI, mensual, en desviacións típicas4,4−1,619972026
Global Supply Chain Pressure Index da Fed de Nova York, mensual, en desviacións típicas sobre a súa media, ata agosto de 2026. Desde o 6 de novembro de 2025 publícase con datos limitados.

Onde se concentra a anomalía de eventos

Semana do 28 de setembro de 2026 ao 4 de outubro de 2026: os dez pares de país e categoría con máis anomalía, dos 564 con datos.

PaísCategoríaAnomalíaIntensidade
Colombiadesastre natural+17,02.568
Singapurdesastre natural+12,4632
Hong Kong (China)desastre natural+11,8321
Corea do Surdesastre natural+9,71.569
Arabia Saudídesastre natural+7,9884
Hungríadesastre natural+7,5192
Turquíadesastre natural+6,41.470
Libiadesastre natural+3,6236
Israeldesastre natural+2,56.274
Arabia Saudíconflito militar+2,459.854
A intensidade suma o valor absoluto da escala de Goldstein dos eventos dos últimos 60 días. A anomalía mide en cantas desviacións típicas se separa esa intensidade, na súa media semanal, da dos dous anos anteriores do mesmo país e categoría. Non é unha predición: ningún modelo construído sobre este sinal superou a súa validación.

Risco estrutural por país: os dez máis altos

PaísRisco (de 0 a 100)WGILPI
Sudán do Sur90,4−1,95sen dato
Myanmar86,0−1,73sen dato
Eritrea84,6−1,66sen dato
Afganistán84,0−1,801,90
Somalia83,9−1,872,00
Iemen81,8−1,872,20
Libia81,6−1,601,90
Siria79,9−1,792,30
Sudán79,7−1,862,40
Corea do Norte79,3−1,40sen dato
O WGI vai de −2,5 a 2,5 e o LPI, de 1 a 5; nos dous, máis é mellor. 138 dos 207 países teñen LPI.

A empresa de referencia, que é ficticia

Noroeste Coop Alimentaria S.A. é unha empresa inventada para probar o sistema: unha agroalimentaria galega de produción porcina e avícola. A táboa mostra de que países depende para cada materia prima.

Materia primaPartida HSPaíses dos que depende
Trigo1001Francia (50 %), Ucraína (35 %)
Millo1005Ucraína (40 %), Francia (30 %), Estados Unidos (20 %)
Soia1201Brasil (45 %), Arxentina (30 %), Ucraína (15 %)
Gas natural2711Unión Europea (mercado spot) (100 %)
Vitaminas e provitaminas2936China (70 %), India (20 %)
Fertilizantes fosfatados3103Marrocos (60 %), Rusia (30 %)

O sistema calculaba tamén unha puntuación de exposición de 0 a 100, e non se publica porque non é válida, por dous motivos. O primeiro, xa corrixido: as variables semanais gárdanse coa data do venres da súa semana, e o cálculo da exposición buscábaas coa data exacta do día. En 26 dos seus 27 cálculos, entre o 4 de xullo de 2026 e o 4 de outubro de 2026, non atopou ningún sinal e devolveu sempre 7,59, o valor que dá a fórmula sen sinal; só o do 10 de xullo de 2026, que caeu en venres, o atopou. O segundo, de escala: co cálculo corrixido, as achegas desta semana suman 193,8, e a escala de 0 a 100 dá 50,0 cunha suma de 25, 92,4 con 50 e 99,3 con 75, cando o máximo posible é 2.815. Case calquera semana real sae con 100, así que a puntuación non distingue nada. O que si informa é de onde vén a exposición:

PaísMateria primaCategoríaAnomalíaSinalDependenciaAchega
MarrocosFertilizantes fosfatadosdesastre natural+1,5351,060 %30,6
MarrocosFertilizantes fosfatadosinestabilidade política+1,0535,060 %21,0
RusiaFertilizantes fosfatadosdesastre natural+2,0066,630 %20,0
MarrocosFertilizantes fosfatadosconflito militar+0,8026,860 %16,1
MarrocosFertilizantes fosfatadossanción económica+0,7324,460 %14,6
As 5 achegas maiores, das 27 desta semana, calculadas de novo co cálculo corrixido sobre os datos conxelados. A anomalía é a de GDELT para ese país e categoría, en desviacións típicas; o sinal lévaa a unha escala de 0 a 100 (100 a partir de 3 desviacións); a achega é o sinal pola dependencia, dividido entre 100.

Por que esta páxina e non os paneis

SupplyWatch ten paneis internos en Grafana, pero non se publican: en Grafana OSS, quen pode ver un panel pode consultar a súa orixe de datos, e na base hai series cuxa licenza non permite publicalas. Esta páxina sae dunha lista pechada de datos publicables, lida cun usuario da base que non pode ver nada máis.

Fontes e atribucións