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Galego

SupplyWatch

Sistema de alerta temprana de riesgos en las cadenas de suministro. Intentaba anticipar presiones a partir de noticias de todo el mundo, recogidas por el proyecto GDELT. Esta página resume sus resultados con los datos del 4 de octubre de 2026, que ya no se actualizan.

Estado
Detenido desde octubre de 2026 — sin capacidad predictiva demostrada
Datos
Congelados el 4 de octubre de 2026
Tecnologías
Python · LightGBM · Prophet · PostgreSQL · n8n · Grafana
Licencia
AGPLv3
Código
Repositorio (abre en una pestaña nueva)

Por qué se detuvo el proyecto

Primero, por los resultados: ningún horizonte superó su validación.

Después, por las licencias. Varias fuentes no permiten el uso que necesitaría un producto. FRED prohíbe, sin su consentimiento por escrito, guardar su contenido en una base de datos y entrenar modelos con él; la FAO y el FMI piden permiso para el uso comercial, e ICE reserva a uso interno el índice que predecía el corto plazo. En un proyecto sin fines comerciales las licencias tenían arreglo; los resultados, no.

Queda el código, con licencia AGPL, las evaluaciones y los resultados negativos, documentados en el repositorio.

Los tres horizontes

Las tres fichas tienen la misma estructura, funcionen o no: qué predicen, con qué datos, cómo salió su validación, su último valor y sus límites.

Corto plazo: de 0 a 4 semanas

Qué predice
Si un índice semanal de estrés financiero se disparará en las cuatro semanas siguientes. El modelo predice cuánto se separará de su media de las 52 semanas anteriores, en desviaciones típicas, y alerta cuando la predicción llega a 1,0. El índice es el diferencial de los bonos de alto rendimiento que publica ICE (HY_OAS). Las alertas se comparan con los episodios del GSCPI: un mes en que se separa más de 1,0 desviaciones típicas de sus 24 meses anteriores es un evento de presión, y más de 1,5, un evento severo.
Con qué datos
La intensidad de los eventos de GDELT por país y categoría, su cobertura en medios y su anomalía; 21 variables temáticas del GKG de GDELT; y la variación de los indicadores económicos respecto a su media móvil. Modelo: LightGBM, reentrenado cada semana.
Validación
Gate CP-3, con el modelo del 4 de octubre de 2026 y 95 semanas fuera de muestra: no superado.
CriterioExigidoObtenidoResultado
Episodios severos detectados (recall)más del 80 %0 de 8No cumple
Anticipación media4 semanas o más0,0 semanas, sobre 11 eventosNo cumple
Falsas alarmasmenos del 20 %no hubo ninguna alertaNo medible
Mejora del AUC sobre la referenciamás de +0,05−0,020 (0,730 frente a 0,750)No cumple
Último valor
No se publica. El modelo se entrena para predecir un índice de ICE reservado a uso interno, y FRED, por donde llega, prohíbe entrenar modelos con su contenido. La última puntuación se calculó el 23 de agosto de 2026; desde el 25 de agosto, el gate impide escribir más.
Límites
  • LightGBM no predice valores por encima de los que vio al entrenar, y una crisis es justo eso. Varias reformulaciones lo intentaron, y ninguna superó su validación (ADR-023, ADR-024, ADR-026 y ADR-027).
  • Las 21 variables del GKG están congeladas desde el 11 de julio de 2026, porque su ingesta diaria no llegó a construirse (ADR-024). En el modelo evaluado el 25 de agosto sumaban el 55,2 % de la importancia.
  • El criterio de anticipación premia alertar menos: con 11 eventos evaluables, su techo, alertando en todos, es de 3,55 semanas, por debajo de las 4 exigidas.

Medio plazo: de 1 a 3 meses

Qué predice
El GSCPI mensual de la Fed de Nueva York, de uno a tres meses vista, con Prophet.
Con qué datos
El GSCPI desde 1998 y, como regresores, agregados mensuales de GDELT y de su GKG y los precios del Brent, del gas Henry Hub y de los alimentos de la FAO.
Validación
Fase A2 de ADR-029 (5 de agosto de 2026), sobre 10 episodios de presión: no superada. Formalmente cumple 5 de los 6 criterios, pero una auditoría posterior mostró que solo la anticipación y la cobertura resisten.
CriterioExigidoObtenidoResultado
Meses severos detectados (recall)50 % o más45,5 % (20 de 44)No cumple
Anticipación media1 mes o más1,81 mesesCumple
Falsas alarmasmenos del 20 %0,0 % (22 alertas)Cumple sin casos que lo pongan a prueba: solo 8 de los 90 evaluados eran negativos
Mejora del AUC sobre la referencia+0,15 o más+0,241Cumple por un crédito espurio: sin una fila sin predicción que contaba como acierto, +0,138
Brier Skill Scoremás de 00,534Cumple frente a una referencia mal ajustada: frente a la tasa real del periodo evaluado, −2,45
Episodios con algún acierto2 o más7 de 10Cumple
Último valor
No hay: el módulo nunca llegó a producción y no guardó ninguna predicción.
Límites
  • Evaluar solo dentro de los episodios deja muy pocos casos negativos (8 de 90), y con tan pocos, las falsas alarmas, el AUC y el BSS no miden lo que dicen medir.
  • Esperar no lo arregla: al ritmo histórico, un episodio nuevo cada unos 2,4 años, ni acertándolo entero se pasaría del 50,0 %.
  • Desde el 6 de noviembre de 2025, la Fed de Nueva York publica el GSCPI «with limited data», por la suspensión de algunas de sus series.

Largo plazo: de 6 a 18 meses

Qué es
No es una predicción. Es un índice de riesgo estructural por país, de 0 a 100 (más alto, más riesgo), que combina gobernanza (WGI, 60 %) y logística (LPI, 40 %), ambos del Banco Mundial, con un ajuste global de como mucho un 15 % según la tendencia del GSCPI en los últimos 36 meses. La cifra global es la media simple de todos los países con dato.
Con qué datos
Los Worldwide Governance Indicators y el Logistics Performance Index del Banco Mundial, y el GSCPI.
Validación
No tiene validación predictiva: es un índice de referencia construido con reglas fijas, no un modelo entrenado (ADR-007). No se ha medido si anticipa nada.
Último valor
51,2 sobre 100, calculado el 4 de octubre de 2026 como media de 207 países.
Límites
  • El 40 % del peso, el LPI, está congelado: su último dato es de 2022, porque el Banco Mundial lo sustituyó por un sistema de 21 indicadores sin una puntuación única por país.
  • 69 de 207 países no tienen LPI; para ellos, el índice usa solo el WGI.
  • El Banco Mundial advierte: «WGI data are not intended to serve as definitive criteria for use in credit assessments, sovereign credit ratings, investment risk, or other critical financial decisions».

Los indicadores, a fecha de congelación

IndicadorÚltimo datoFechaVariaciónFuenteDiez años
Presión de la cadena de suministro global (GSCPI)
desviaciones típicas sobre su media
1,06 agosto de 2026 +41,5 % Fed de Nueva York Presión de la cadena de suministro global (GSCPI): últimos diez años
Índice de precios de los alimentos de la FAO
puntos (2014-2016 = 100)
136,0 septiembre de 2026 +5,4 % FAO Índice de precios de los alimentos de la FAO: últimos diez años
Gas natural en la UE
USD por millón de BTU
FMI (abre en una pestaña nueva) julio de 2026 no se publica FMI, a través de FRED no se muestra
Petróleo Brent
USD por barril
EIA (abre en una pestaña nueva) 29 de septiembre de 2026 no se publica EIA, a través de FRED no se muestra
Gas natural Henry Hub (EE. UU.)
USD por millón de BTU
EIA (abre en una pestaña nueva) 29 de septiembre de 2026 +5,7 % EIA no se muestra
La variación es un cálculo propio: la diferencia, en porcentaje, entre el último dato y la media de los 12 últimos de la misma serie (12 meses en las mensuales y 12 días hábiles en las diarias). Los gráficos muestran los valores mensuales de los últimos diez años. Del Henry Hub se publica solo la variación, porque su precio procede de Refinitiv. Del Brent y del gas en la UE no se publica ni el valor ni la variación, porque llegan a través de FRED y sus condiciones no aclaran si se puede publicar una cifra calculada sobre sus datos. El valor de los tres está en la serie oficial enlazada.

El GSCPI, la referencia contra la que se validó todo

GSCPI, mensual, en desviaciones típicas4,4−1,619972026
Global Supply Chain Pressure Index de la Fed de Nueva York, mensual, en desviaciones típicas sobre su media, hasta agosto de 2026. Desde el 6 de noviembre de 2025 se publica con datos limitados.

Dónde se concentra la anomalía de eventos

Semana del 28 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026: los diez pares de país y categoría con más anomalía, de los 564 con datos.

PaísCategoríaAnomalíaIntensidad
Colombiadesastre natural+17,02.568
Singapurdesastre natural+12,4632
Hong Kong (China)desastre natural+11,8321
Corea del Surdesastre natural+9,71.569
Arabia Sauditadesastre natural+7,9884
Hungríadesastre natural+7,5192
Turquíadesastre natural+6,41.470
Libiadesastre natural+3,6236
Israeldesastre natural+2,56.274
Arabia Sauditaconflicto militar+2,459.854
La intensidad suma el valor absoluto de la escala de Goldstein de los eventos de los últimos 60 días. La anomalía mide en cuántas desviaciones típicas se separa esa intensidad, en su media semanal, de la de los dos años anteriores del mismo país y categoría. No es una predicción: ningún modelo construido sobre esta señal superó su validación.

Riesgo estructural por país: los diez más altos

PaísRiesgo (de 0 a 100)WGILPI
Sudán del Sur90,4−1,95sin dato
Myanmar86,0−1,73sin dato
Eritrea84,6−1,66sin dato
Afganistán84,0−1,801,90
Somalia83,9−1,872,00
Yemen81,8−1,872,20
Libia81,6−1,601,90
Siria79,9−1,792,30
Sudán79,7−1,862,40
Corea del Norte79,3−1,40sin dato
El WGI va de −2,5 a 2,5 y el LPI, de 1 a 5; en los dos, más es mejor. 138 de los 207 países tienen LPI.

La empresa de referencia, que es ficticia

Noroeste Coop Alimentaria S.A. es una empresa inventada para probar el sistema: una agroalimentaria gallega de producción porcina y avícola. La tabla muestra de qué países depende para cada materia prima.

Materia primaPartida HSPaíses de los que depende
Trigo1001Francia (50 %), Ucrania (35 %)
Maíz1005Ucrania (40 %), Francia (30 %), Estados Unidos (20 %)
Soja1201Brasil (45 %), Argentina (30 %), Ucrania (15 %)
Gas natural2711Unión Europea (mercado spot) (100 %)
Vitaminas y provitaminas2936China (70 %), India (20 %)
Fertilizantes fosfáticos3103Marruecos (60 %), Rusia (30 %)

El sistema calculaba también una puntuación de exposición de 0 a 100, y no se publica porque no es válida, por dos motivos. El primero, ya corregido: las variables semanales se guardan con la fecha del viernes de su semana, y el cálculo de la exposición las buscaba con la fecha exacta del día. En 26 de sus 27 cálculos, entre el 4 de julio de 2026 y el 4 de octubre de 2026, no encontró ninguna señal y devolvió siempre 7,59, el valor que da la fórmula sin señal; solo el del 10 de julio de 2026, que cayó en viernes, la encontró. El segundo, de escala: con el cálculo corregido, las aportaciones de esta semana suman 193,8, y la escala de 0 a 100 da 50,0 con una suma de 25, 92,4 con 50 y 99,3 con 75, cuando el máximo posible es 2.815. Casi cualquier semana real sale con 100, así que la puntuación no distingue nada. Lo que sí informa es de dónde viene la exposición:

PaísMateria primaCategoríaAnomalíaSeñalDependenciaAportación
MarruecosFertilizantes fosfáticosdesastre natural+1,5351,060 %30,6
MarruecosFertilizantes fosfáticosinestabilidad política+1,0535,060 %21,0
RusiaFertilizantes fosfáticosdesastre natural+2,0066,630 %20,0
MarruecosFertilizantes fosfáticosconflicto militar+0,8026,860 %16,1
MarruecosFertilizantes fosfáticossanción económica+0,7324,460 %14,6
Las 5 aportaciones mayores, de las 27 de esta semana, calculadas de nuevo con el cálculo corregido sobre los datos congelados. La anomalía es la de GDELT para ese país y categoría, en desviaciones típicas; la señal la lleva a una escala de 0 a 100 (100 a partir de 3 desviaciones); la aportación es la señal por la dependencia, dividida entre 100.

Por qué esta página y no los paneles

SupplyWatch tiene paneles internos en Grafana, pero no se publican: en Grafana OSS, quien puede ver un panel puede consultar su origen de datos, y en la base hay series cuya licencia no permite publicarlas. Esta página sale de una lista cerrada de datos publicables, leída con un usuario de la base que no puede ver nada más.

Fuentes y atribuciones